Золотые цитаты паука (часть 2)

0

0512071011110860kg0

Сегодняшний выпуск мы посвятим паттернам. Эта тема заслуживает внимательного изучения и требует от читателей очень сильную концентрацию внимания, так как предложенная тема глубокая и достаточно сложная.

Паттерн — Шаблон, образец, система. 

 

Понимание самого термина и умение его использовать, поможет трейдеру при создании собственной торговой стратегии. В очередном выпуске золотых цитат мы сознательно выкладываем лишь небольшую часть дискуссии.

[stextbox id=»alert» shadow=»true» bcolor=»9acd32″ bgcolor=»f5f5f5″ image=»null»]

[/stextbox] [stextbox id=»alert» shadow=»true»  bcolor=»9acd32″ bgcolor=»f5f5f5″ image=»null»]

сначала нужно дать более строгое определение паттерна, точнее системной торговли по паттернам. Мне представляется, что системная торговля по паттернам предполагает следующее: 1) паттерны обладают очень хорошим математическим ожиданием ( явно больше 50%), того что цена «пойдет» в нужную сторону, и 2) в силу своего, как правило, краткосрочного эффекта паттернов, торговля ведется в пределах нескольких дней (если речь идет о дневной торговле), отсюда вытекает третий пункт, 3) выход из позиции по таргету или по истечении определенного времени.

 

Поскольку в общем случае патернами можно назвать достаточно широкий спектр повторяющихся с той или иной частотой моделек, образов, фигур, шаблонов, сетапов, комбинаций свечей, да и ещё бог знает чего, постольку нам вероятно сперва следует несколько формализовать это понятие, например, в наиболее доступных трейдеру координатах — время, цена, объем.
Что собственно спрашивается в задаче? Нас интересуют некие, давайте обзовём их моделями или образами, ситуации на рынке, которые в некоторые моменты времени предоставляют трейдеру некоторые гипотетические статистические преимущества и имеют свойства повторяться во времени.
Почему, как вы вероятно заметили, время (или в наших привычных категориях — таймфрейм) ставится на первое место? Не случайно. Для иллюстрации этого, сравним например, два сравнительно распространенных образа — графическую модель «голова&плечи» и, скажем, UPS-патерн Ларри Вильямса. Не вдаваясь в очевидные для всех подробности, из этого сравнения следует не менее очевидный вывод — принципиальное отличие состоит в различной длительности «времени жизни» (времени нахождения трейдера в позиции) для этих образов. Поскольку трейдера всегда интересует вероятностная оценка исхода торгуемого образа, а оценка этой вероятности есть функция времени, то можно предположить, что во втором случае положительные шансы трейдера «сыграть» априори выше, чем в случае первого образа.
Отталкиваясь от этого предположения, а также принимая для упрощения временную дискретность на уровне дней, и учитывая то, что время торговли образа чаще всего составляет примерно 1/3 от времени его формирования, давайте исходно ограничим наш дальнейший отбор рассматриваемых образов «временем жизни» (торговли) в интервале от 1 до 5 дней.
Перед тем, как перейти к обсуждению дальнейших вопросов по теме, я-бы попросил уважаемых высказаться по сути вышеизложенного, чтобы прийти к неким общим определениям.
Всех благ!

[/stextbox]

 

[stextbox id=»alert» shadow=»true» bcolor=»9acd32″ bgcolor=»f5f5f5″ image=»null»]

[/stextbox] [stextbox id=»alert» shadow=»true» bcolor=»9acd32″ bgcolor=»f5f5f5″ image=»null»]

поясните, почему «оценка этой вероятности есть функция времени». Как может вероятность исхода модели зависеть от времени? Или время является определяющим компонентом для неких моделей? Или это опять некие особенности терминологии?

 

Здесь нет никаких особенностей терминологии. Для образов, которые я предполагаю рассматривать, это именно так. Просто я возможно несколько забежал вперед. Но, проиллюстрировать это можно простым, возможно несколько утрированным, примером.
Предположим мы имеем некий оттестированный образ, в котором со средней вероятностью 70%, трейдеру удается реализовать свое статистическое преимущество. Согласно структуре этого образа, необходимое время реализации этого преимущества предположим составляет три дня. Трейдер вошел в позицию и ждет развития ситуации, выставив перед этим адекватные этому случаю стоп и тейк профит. Тейк профит может реализоваться в первую же торговую сессию, может на второй день, может и на третий. Чем дольше интервал времени пребывания трейдера в позиции, тем больше неопределенности мы имеем в части исхода сделки. Почему? Да потому, что совершенно нормальное течение сделки может быть полностью «разрушено» какой-либо внезапной новостью или просто влиянием сантимента других трейдеров. В любом случае, чем дольше мы в сделке, тем вероятность появления таких «искажающих» факторов выше. На самом деле ситуация с этой функцией времени еще сложнее, поскольку она не гладкая и имеет разрывы. Более подробно мы поговорим об этом на примере конкретных образов, если конечно доберемся до этой стадии.
В отношении вашего замечания о «тайм-фрейме», то расхождений в трактовке и использовании этого термина нет. Просто я действительно не к месту «помянул» его, имея ввиду главным образом подчеркнуть значимость интервала «жизни» образов.

[/stextbox]

 

 

 

Источник:

Neo

www.forex.kbpauk.ru

Поделиться

Об авторе

Несколько наших редакторов работают над наиболее интересными темами о Форекс + составляют ежедневные новостные дайджесты!

Написать ответ