Золотые цитаты паука (часть 3)

2

Продолжаем серию золотых цитат, на этот раз мы приблизимся к основам построения торговой стратегии, понимания сантимента, паттерна и сетапа.

Вы совершенно правы. Однако дальше у нас несколько иные подходы. Дело в том, что мне как-бы больше импонируют простые сетапы. Т.е. чем он проще, тем чаще всего оказывается более эффективным. Причины описывать вряд-ли стоит, они и так понятны. Так вот большинство найденных и торгуемых мною сетапов основаны на «эксплуатации» сантимента базара. Объем безусловно является индикатором силы этого сантимента. Однако мною он используется лишь на этапе «1. При идентификации сетапа (сетап должен быть достаточно «толстым», чтобы принимать его во внимание)». Более того, практика показывает, что намного более информативным, при выборе — торговать/не торговать сетап, является даже не сам объем, а произведение объема на цену закрытия накануне дня входа по сетапу. Кроме этого, сам по себе объем накануне сетапа также может дать очень полезную информацию о количестве стоков, с которым вы можете позволить себе войте в трейд.

Если я правильно Вас понял, Neo, Вы ставите тейк-профит и он либо исполняется в течение, скажем 5 дней, либо по прошествии 5 дней Вы выходите.

Вы поняли совершенно правильно. Чаще всего именно так. Хотя и внутри этих, например, пяти дней могут быть выходы по закрытию какого-либо дня внутри этого периода.

В модели цена-объем-время мне видится эффективным несколько другой принцип. Цена отходит на второй план и используется для контроля рисков. Выход из прибыльных позиций осуществляется на основе анализа объем-время-направление движения цены (ОВН сокращенно). Пример планирования сделки: «… если ОВН такой-то, то переносим всю позу на следущий день, если такой-то закрываем половину, а оставшуюся часть на следующий день, если ОВН еще какой-то третий, то выходим из трейда». При планировании переносов как раз используются те самые условные вероятности, оцененные по статистике. Такой вот подход к паттерналистской торговле.

Видите-ли, фишка как раз в том, чтобы после входа в трейд ничего не менять. Весь план формируется до входа в трейд выставлением стопа и тейк профита. Точно также отрабатываются и правила переноса или выхода из трейда, о которых говорите и вы. Но только заранее, а не в процессе сделки! Сетап он на то и сетап, что при наступлении его исходных условий, возникает искомое трейдером кратковременное статистическое распределение, при котором вероятность положительного исхода трейда максимальна. Т.е. трейдер получает возможность отыграть свое кратковременное статистическое преимущество именно за счет этой твердости исходных правил. Более того, такого рода сетапы как правило очень динамичны и очень часто трейдеру может просто физически не хватить времени на осмысление и принятие решения по управлению ходом сделки. Многочисленные бэк тестинги различных сетапов, по-крайней мере мне, показывали, что даже сравнительно небольшие отклонения в ходе сделки, приводили к весьма заметным изменениям этого искомого распределения, чем в свою очередь заметно уменьшали или сводили на нет его (трейдера) статистическое преимущество.

Так же как и существуют ситуации, когда с течением трейда вероятность его успешного завершения крайне низка, и в этом случае вполне разумно, на мой взгляд, искать пути минимизации убытков.

Любой трейд исходно может завершиться в обе стороны. Но, если мы имеем это статистическое преимущество, то имхо, лучше дать трейду состояться, чем его удушить на корню. В любом случае, если это преимущество фактически существует, то результирующая составляющая будет всегда положительной, даже если какой-то (какие-то) трейды пошли не в нашу сторону.
Пути минимизации убытков в процессе трейда существуют, но найти такие эффективные пути намного сложнее, чем сам играемый патерн.

Источник:
Neo
www.forex.kbpauk.ru

Поделиться

Об авторе

Несколько наших редакторов работают над наиболее интересными темами о Форекс + составляют ежедневные новостные дайджесты!

Написать ответ